摩尔方德,算法交易,统计套利,胜率差,量化投资,红移投资
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  • 黑天鹅分析 日期:2011-09-20 09:32:30 点击:73

    摩尔方德观点:在一个并非正态分布的世界里,看似不可能的事情随时会发生。这正是我们需要学会接受的现实。 我们需要适应黑天鹅事件的存在,而不是天真地试图预测它们。如果我们聚焦于反知识或者说是我们所不知道的东西,有许多事情可以做。实际上,在科学发...

  • 中国对冲发展的现状 日期:2011-09-19 09:10:52 点击:189

    摩尔方德观点:国内私募对于海外对冲基金的主要操作策略非常感兴趣,有条件的私募基金已经尝试着在海外发行对冲基金,或是以自有资金在国内利用股指期货、融资融券、量化模型等工具和手段来尝试,但就行业整体来说,阳光私募仍难称得上是真正意义上的对冲基...

  • 套保比例风险最小化分析 日期:2011-09-16 09:39:58 点击:174

    摩尔方德观点:对冲行为,是通过在各种范围内发现可利用的低效率的公司与市场来优化资源的配置,从而获得利润的主要手段。而量化技术,则是这一目标达成的最有效手段。对冲流派之一,就是将计算机科学领域的知识应用到股指期货的产品设计中,通过量化分析的...

  • 小概率事件与模型缺陷 日期:2011-09-15 09:11:49 点击:134

    摩尔方德观点:对冲流派之一,就是将计算机科学领域的知识应用到产品设计中,通过量化分析的手段去解决问题。模式有一个致命弱点,它的模型假设前提和计算结果都是在历史统计数据基础上得出的。但是历史数据的统计过程往往会忽略一些概率很小的事件,这些事...

  • 市场的无效率与交易机会 日期:2011-09-14 09:51:58 点击:163

    摩尔方德观点:要发现真实的、可据之进行交易的规律,是非常困难而且极其昂贵的。它要求进行大量的研究。我们是按照科学程序进行的我们先假设市场的运作模型,然后对这些假设进行严格的检验。事实证明我们的假设大多数是错误的。我们进行的研究中大约有90%...

  • 算法交易萌动 日期:2011-09-13 09:00:26 点击:197

    摩尔方德观点:股指期货推出后,很多机构投资者都在进行套利模型的设计,创新交易方式已经被运用到一些套利交易中,而数量化投资的深入发展,有可能推动算法交易在资产管理行业成为一种特定的投资策略 最近因为交易员人手紧缺,已经有三家基金公司开始使用算...

  • 投资时钟与经济和资产轮动 日期:2011-09-09 08:33:30 点击:144

    摩尔方德观点:宏观对冲,独立于量化统计对冲模式之外,其高杠杆风险率和孤注一掷的特性,使得相关对冲大佬更易成为媒体热捧的对象。投资钟对立位置的资产类和行业板块也是有意义的,可以用来做配对交易。例如,如果在过热阶段,我们应该做多大宗商品和工业股,...

  • 国际资本“四重套利”模型 日期:2011-09-08 11:05:14 点击:99

    摩尔方德观点:短期国际资本在华流动具有双重收益,即套汇收益和套价/利收益,这种双重保险促使其加速流入中国,尤其是在人民币汇改以来,人民币稳中有升和资产价格的不断上涨使得短期国际资本在华获利较多。 摘 要: 本文从人民币升值预期、资产溢价、中荚...

  • 证券组合投资收益率模型策略 日期:2011-09-07 11:06:53 点击:98

    摩尔方德观点:对冲行为,是通过在各种范围内发现可利用的低效率的公司与市场来优化资源的配置,从而获得利润的主要手段。而量化技术,则是这一目标达成的最有效手段。对冲流派之一,就是将计算机科学领域的知识应用到股指期货的产品设计中,通过量化分析的...

  • 300行业β系数预测模型 日期:2011-09-06 09:59:53 点击:100

    摩尔方德观点:在5%显著水平下,九个行业的系数都不具备稳定性特征。为了找到最适合预测的方法,下面采用历史调整法、单位模型、布鲁姆调整模型、滚动时间模型、状态空间模型预测。 一、预测的重要性 在资本市场有着重要地位,它是实现各种套保套利策略的基...

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